[PRNewswire] LMRKTS, ISDA SIMM 최적화 간소화하는 성공적인 개념 증명 완료

(뉴욕 및 런던 2021년 3월 3일 PRNewswire=연합뉴스) 3일, 업계 굴지의 최적화 및 압착 서비스 공급업체 LMRKTS가 요금과 FX 제품 부문에서 총체적인 ISDA 표준 개시 증거금 산출 모형(Standard Initial Margin Model, SIMM) 최적화를 위한 개념 증명(Proof of Concept, PoC)을 성공적으로 완료했다고 발표했다. LMRKTS는 파생상품 커뮤니티를 위한 위험 및 담보 관리 서비스를 제공하는 업계 굴지의 기업 AcadiaSoft, Inc.와 공동으로 이 PoC를 주도했다. 이 새로운 업계 서비스를 위한 PoC는 구매측과 판매측 금융 기관을 위한 증거금 감소를 위해 LMRKTS의 동급 최고 수학적 전문지식과 AcadiaSoft의 광범위한 네트워크 및 데이터 관리 역량을 이용했다.

시장 참여자는 비중앙식 청산 파생상품에 대한 증거금 요건을 준수해야 한다. 이에, 시장 참여자는 ISDA SIMM을 최적화함으로써 위험 관리를 개선하는 한편, 증거금 비용을 최소한으로 줄일 수 있다.

LMRKTS 사장 겸 최고상업책임자(CCO) Andrea Ianniello는 "단일 시행에서 요금과 FX 모두를 위한 증거금을 최대한 줄이는 자사 고유의 역량을 통해 RatesFX 제품 등급을 총체적으로, 그리고 매우 효율적으로 최적화할 수 있다"라며 "청산 노드를 추가하면, 이미 높은 회사의 이득을 더욱 높일 수 있을 것"이라고 말했다.

첫 번째 PoC에는 글로벌 금융 기관들로 구성된 네트워크가 참여했다. 두 번째 PoC는 이번 달에 진행할 예정이다. LMRKTS는 위험 감수성을 위한 ISDA SIMM 표준 모형인 Common Risk Interchange Format(CRIF)에서 고객의 입력 파일을 이용한다. LMRKTS는 참가자의 승인 하에 AcadiaSoft로부터 직접 CRIF를 받는다.

AcadiaSoft 최고제품책임자(CPO) Fred Dassori는 "이번 PoC에서 LMRKTS와 협력한 것에 자부심을 느낀다"라며 "앞으로도 LMRKTS와의 협력이 기대된다. 양사의 공통 목표는 상호 고객을 위해 거래 후 과정에서 위험을 줄이고, 효율성을 높이는 것"이라고 언급했다.

LMRKTS 소개
LMRKTS는 금융 기관이 파생상품 노출을 관리할 수 있도록 지원하는 최적화 및 압착 서비스 부문의 선도기업이다. LMRKTS는 고객을 위해 자본, 재무제표 및 운영비를 줄임으로써 금융 제도의 안정성에 일조한다. LMRKTS는 G10 통화로 위험을 줄이고, 노출을 관리할 자사 최초의 상업 서비스를 출시한 후, 세계 최대 금융기관 간에 수조 달러에 달하는 채권 관계를 없앴다. LMRKTS는 단기 위험 관리에서 비효율성을 파악한 거래원 출신과 공학자가 세계은행과 Motive Partners로부터 투자를 받아 설립했다.

관련 링크
http://www.lmrkts.com

ACADIASOFT 소개
AcadiaSoft, Inc.는 파생상품 커뮤니티를 위한 위험 관리 서비스를 제공하는 업계 굴지의 기업이다. 업계 전반에 걸쳐 구축된 AcadiaSoft의 증거금과 담보 데이터 창고는 기업이 전체 무역 라이프 사이클에서 재정 위험을 완화하고, 자원을 최적화할 수 있도록 지원한다.

AcadiaSoft의 분석 솔루션과 서비스 라인은 기업이 위험 관리의 양적 측면을 측정하는 데 일조한다. AcadiaSoft는 개방 접근성 모형을 통해 몇몇 시장 기반시설과 혁신적인 공급업체 외에도 최고의 파생상품 은행과 자산 관리자를 결합한다.

16개의 주요 업계 참여 업체와 시장 기반시설의 지원으로 1,600개가 넘는 기업 커뮤니티가 AcadiaSoft를 이용하고 있다. 이들은 AcadiaSoft의 증거금 자동화 서비스를 통해 매일 1조 달러가 넘는 담보를 교환한다. AcadiaSoft의 본사는 매사추세츠주 노웰에 있으며, 보스턴, 더블린, 뒤셀도르프, 런던, 뉴욕 및 도쿄에 사무실을 두고 있다. 트위터 https://twitter.com/AcadiaSoft_ 와 링크트인 https://www.linkedin.com/company/acadiasoft-inc/에서 회사 계정을 팔로우하면 최신 소식을 받아볼 수 있다.

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LMRKTS Logo

출처: LMRKTS LLC

LMRKTS Completes Successful Proof of Concept Simplifying ISDA SIMM Optimization

NEW YORK and LONDON, March 3, 2021 /PRNewswire/ -- LMRKTS, an industry-leading optimization and compression provider, announced today the successful completion of a proof of concept (PoC) for a holistic ISDA Standard Initial Margin Model (SIMM) Optimization across Rates and FX products. LMRKTS led the PoC in conjunction with AcadiaSoft, Inc., the leading industry provider of risk and collateral management services for the derivatives community. The PoC for this new industry service leverages LMRKTS' best-in-class mathematical expertise and AcadiaSoft's extensive network and data management capabilities to deliver margin reductions for buy-side and sell-side financial institutions.

Market participants are required to adhere to margin requirements for non-centrally cleared derivatives. Through optimizing ISDA SIMM, market participants can minimize their margin costs while also better managing their risks.

"Our unique ability to maximize margin reductions for both rates and FX in a single run ensures that the RatesFX product class is optimized holistically, and therefore most efficiently," says Andrea Ianniello, President and Chief Commercial Officer of LMRKTS. "Adding cleared nodes further improves our already strong benefits."

A network of global financial institutions participated in the first PoC, with the second planned this month. LMRKTS uses clients' input files in the Common Risk Interchange Format (CRIF), the ISDA SIMM standard model for risk sensitivities, which it receives directly from AcadiaSoft with granted permission by the participants.

"We are proud to be working with LMRKTS on this PoC and look forward to further collaboration. Our common goal is to reduce risk and increase efficiency in post-trade processes for our mutual clients," said Fred Dassori, Chief Product Officer at AcadiaSoft.

ABOUT LMRKTS
LMRKTS is a leading provider of optimization and compression services that helps financial institutions manage derivatives exposures. LMRKTS contributes to the stability of the financial system by reducing capital, balance sheet, and operational costs for its clients. Since the launch of its first commercial service to reduce risk and leverage exposures in G10 currencies, LMRKTS has gone on to eliminate trillions of dollars of obligations between some of the world's largest financial institutions. LMRKTS was founded by former traders and technologists who saw an inefficiency in short term risk management and has received investment from The World Bank and Motive Partners.

Related links
http://www.lmrkts.com/

ABOUT ACADIASOFT
AcadiaSoft, Inc. is the leading industry provider of risk management services for the derivatives community. Its industry-wide repository of margin and collateral data helps firms to mitigate financial risk and optimize resources across the entire trade life cycle.

AcadiaSoft's suite of analytics solutions and services helps firms measure the quantitative aspects of risk management. Through an open-access model, AcadiaSoft brings together the top derivatives banks and asset managers, along with several market infrastructures and innovative vendors.

Backed by 16 major industry participants and market infrastructures, AcadiaSoft is used by a community of over 1600 firms exchanging more than $1 trillion of collateral on daily basis via its margin automation services. AcadiaSoft is headquartered in Norwell, MA and has offices in Boston, Dublin, Dusseldorf, London, New York, and Tokyo. Follow us on Twitter: https://twitter.com/AcadiaSoft_ and LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/acadiasoft-inc/

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LMRKTS Logo (PRNewsfoto/LMRKTS)

Source: LMRKTS LLC

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(끝)

출처 : PRNewswire 보도자료

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